توزیع لامبدای تعمیم یافته وخصوصیات آن

پایان نامه
چکیده

این پژوهش به بررسی توزیع لامبدای تعمیم¬یافته و خواص آن می-پردازد. توزیع لامبدای تعمیم یافته یک تعمیم چهار پارامتری از توزیع لامبدای توکی است که دارای کاربردها و مزایای مختلف می¬باشد. توزیع لامبدای تعمیم یافته برای آزمون و برازش داده¬ها به توزیع¬های شناخته شده کاربرد زیادی دارد. توزیع لامبدای تعمیم یافته بخاطر فرم تابع چندک آن می¬تواند الگوریتم ساده و موثری جهت تولید متغیرهای تصادفی ارائه دهد. ما در این پایان نامه در باره¬ی خواص توزیع لامبدای تعمیم یافته و اشکال مختلف آن بحث می¬کنیم. هدف این پایان نامه برآورد چهار پارامتر توزیع لامبدای تعمیم یافته به کمک چهار روش گشتاوری, روش کمترین مربعات,روش چندک¬ها و روش گشتاورهای خطی می¬باشد. از مثال¬های عددی برای برآورد پارامترهای توزیع لامبدای تعمیم یافته استفاده می کنیم. در نهایت یک روش برآورد را برای داده¬های حقیقی بکار می¬گیریم.

منابع مشابه

توزیع لامبدای تعمیم یافته و نکاتی از آن

توزیع لامبدای تعمیمیافته(gld)، تعمیمی از توزیع تک پارامتری توکی است که انعطافپذیری بسیار بالایی در مدلبندی اطلاعات و دادههای آماری دارد. در این مقاله ابتدا دو شکل پارامتری متفاوت از توزیع gld را معرفی کرده و خواص این توزیع را بررسی خواهیم کرد. سپس چهار روش گشتاوری، صدکی، starship و درستنمایی ماکسیمم را جهت برآورد پارامترهای توزیع gld ارائه میکنیم. در انتها به کمک آزمون کولموگروف - اسمیرنوف...

متن کامل

توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

متن کامل

توزیع لامبدای تعمیم‌یافته و نابرابری‌های اقتصادی بر اساس آن

در ایــن مقالــه ابتــدا توزیــع لامبــدای تعمیم یافتــه بیــان شــده، سپس منحنی‌های لورنتس، بـون‌فرونی و زنگـا و شـاخص‌هـای نـابرابری و منحنی‌های لورنتس سلسله مراتبی بـرای این توزیع ارایـه می‌شـود. آنگاه چند شکل پارامتری لورنتس بیان‌ شده و با استفاده از داده‌هـای درامـد شـرکت‌هـای بـورس اوراق بهادار تهران، این شکل‌های پارامتری با منحنی‌های سلسله مراتبی متناظر با توزیـع لامبدای تعمیم یافته مقای...

متن کامل

توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

متن کامل

توزیع طول عمر نمایی تعمیم یافته لگاریتمی جدید

در این مقاله، یک توزیع جدید سه پارامتری طول عمر با ترکیب کردن توزیع های نمایی تعمیم یافته و لگاریتمی معرفی می شود. این توزیع به ازای مقادیر مختلف پارامترها دارای نرخ شکست نزولی و صعودی نزولی است. ویژگی های این توزیع جدید طول عمر،از جمله تابع چگالی احتمال، تابع توزیع تجمعی، تابع بقا، تابع مخاطره، تابع مولد گشتاور و گشتاورهای آن محاسبه می شوند. برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای این توزیع بااس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ریاضی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023